從均衡到演化： 經濟分析方法演進的一條道路　　

李紅剛

均衡分析是現代經濟理論的主流思想和方法，同時也被作為經濟理論“科學性”的一個基礎。然而，它的主導地位并不意味其為經濟分析的終極形態。現在，對經濟系統演化行為的關注正帶給我們一個更廣闊的視野。從均衡到演化，代表著經濟學發展的一大方向。

一、經濟均衡與均衡經濟學

“均衡”(equilibrium)這一概念最初是由James Stuart于1769年引入經濟學的。經典的均衡涵義大致包括兩個方面。（1）經濟系統吸引中心。此含義源于斯密〔Smith(1776)〕的思想，均衡概念首先被應用于經濟理論正是這里表述的含義，它指任何特定經濟過程“自然趨向”的一種終極狀態。這種均衡定義具有較強的規范意義，經濟系統任何時間都趨向它被認為是經濟運行的“自然秩序”。（2）供求相等、市場出清。此含義出自馬歇爾〔Marshall(1890)〕對均衡的定義，也是一般微觀經濟學課程中的含義。它指市場里的供給與需求相等（或者說超額需求為零），也反映(供給和需求)兩種力量之間的平衡的思想。這種含義也常被賦予以下規范意義：供給和需求決定于經濟行為人對其個體利益最大化的最優決策，均衡代表利益主體之間的相互制約和妥協。在當代經濟學中，均衡的概念被推廣為特定模型的特定“解”，如瓦爾拉的聯立代數方程解[Walras(1874)]、德布魯的不動點[Debreu(1959)]和納什均衡[Nash(1950)]等。這種把均衡廣義化為一種解答性概念的做法，反映了經濟學正越來越把均衡看作與特定模型有關適用于有限幾種情形的具體概念的趨勢。

從動態演化的角度看，以上定義的均衡相當于經濟系統的穩定靜止狀態或定態，即給定外生變量和參數的經濟系統內生變量不隨時間而改變的狀態?；蛘哒f，當外在環境（外生變量）和內在機制不發生變化時，系統狀態將保持不變，沒有內生變化的趨勢。從根本上說，此時系統沒有變化的內在動力。更進一步，當發生外界擾動時，暫時偏離均衡的系統還會回復到均衡點。當然，如果外生變量和參數發生持續性變化，均衡點本身會移動到新的位置，研究外生變量和參數變動與均衡點移動的關系是標準均衡經濟學中比較靜態分析的任務。

完全市場的一般（競爭）均衡理論[Walras(1874)，Debreu(1959)]是標準均衡經濟學的核心，該理論的結論對西方“自由經濟制度”具有重要意義。該理論的一個主要的結論是，在給定條件下，所有市場達致均衡的（均衡）價格集是存在的。并且，可以通過瓦爾拉搜尋過程達到該均衡點。福利經濟學第一定理還表明該均衡滿足帕累托效率?！　?/p>

事實上，區分一件商品不僅有賴于其一般特征，而且還取決于其提供的時間。假如存在于今日的市場可以實現對未來任意日期的商品交割，則將導出一個在所有時間供給和需求相等的動態經濟均衡。假定可以交割所有時間所有商品的市場存在于今日，這等價于完美預見(perfect foresight)假設（即假定所有的個人都能正確地預見所有未來價格）。這種以均衡為前提對經濟系統的動態分析就是均衡動力學(equilibrium dynamics)。標準的均衡動力學研究在于尋求動態方程的定態，并認為非定態行為最終將回歸定態。除時間外，不確定性也被引入了一般均衡理論。商品的標識不僅取決于一般特征和時間，還有賴于今天不確定但在交易合約實現以前可確定的事件，這在金融理論中是普遍現象。在不確定性情形下的均衡動力學由隨機微分或差分方程描述，而對穩態分布的求解取代了對確定定態的尋找。

總體來看，標準均衡經濟學分析框架是一個自洽的、精致的邏輯系統，它在實證中也確實取得了一些經驗支持。例如，經濟的外界沖擊、包括比較大的沖擊，都并沒有使經濟走得太遠，相反，在一定的時間內，經濟系統似乎吸收了環境的動蕩，在人們可以把握的一定范圍內運行。但是，許多經濟現象，特別是動態經濟現象，明顯地很難得到標準均衡經濟理論或建立在隨機方法上的實證手段的闡釋。例如，在整個經濟中出現并且持續存在的不規則頻度和幅度的周期波動這一事實與經濟在遇到擾動后會回歸均衡態的觀點并不一致。與隨機定態不同，我們觀察到的是經濟數據的易變性在不同時期的差異，而且這種差異趨向于越來越大，常表現為以一個個小周期波動為特征的平穩時期與快速變動的動蕩時代交替出現，而金融市場數據則展示著更大的易變性。這些現實經濟中不爭的事實激勵著人們重新審視標準均衡經濟理論。

均衡理論的基石在于它的基本思想、前提假定和分析處理方法。從基本思想方面看，經濟均衡理論一直受著經典物理（包括牛頓力學和熱力學）中唯一穩定平衡點的觀念的影響，尋找經濟系統唯一穩定均衡也是經濟分析的基本內容，并且這種均衡點還被賦予一定的規范意義，如帕累托效率。為了保證這個均衡點的唯一存在性、穩定性，在前提假定中，我們突出能實現我們要求均衡點的機制，盡量舍棄“破壞”所要求均衡點的機制。例如，經濟中常常假定的凸性和價格搜尋的負反饋機制就是唯一穩定均衡所必需的。但是，從科學實證的角度看，這樣的前提假定可能偏離真實的經濟內在機制。對于一般均衡理論假定的非現實性，過去人們并非熟視無睹，但常常認為這對理論抽象的是必要的，或者是為照顧理論分析的可處理性所必須付出的代價，并認為這些假定并不對所分析問題的核心結論造成實質傷害。雖然這種認識不無道理，但是，在一些“破壞均衡的機制”起主導作用的情形下，這種假設本身就預示著其結論與經濟現實南轅北轍。關于均衡理論的分析處理方法，《經濟分析基礎》[Samuelson (1947)]仍代表其集大成的表述。但是這套處理方法從根本上說是服務于均衡理論中的所強調的唯一均衡點的存在性、穩定性和比較靜態分析的。它常常有意或無意地忽略和舍棄經濟模型中能呈現比唯一穩定均衡更復雜行為的可能性。例如，在動態經濟分析中我們常常忽略局域發散路徑，只關注穩定的動態均衡路徑；對動態方程的非線性現象的挖掘根本就沒有納入經濟分析的流程。這樣，由于均衡理論在基本思想、前提假定和分析處理方法等方面的局限，即使我們能在這些基礎是建立一個“精致”的理論，但該理論有時可能變得與經濟現實并不相干。因此，走出均衡，回歸經濟本原，誠如凱恩斯所言，即使粗略地對，也比精確地錯好得多。

二、非線性機制和非線性動態經濟現象

非線性動力學旨在分析和解釋非線性動態現象。1960、1970年代在氣象學、生態學和數值分析等領域的非線性動態現象研究中取得的進展奠定了該學科理論和方法基礎。不久Benhabib和Day(1990)就把它們引入經濟動態分析。1980年代以來，非線性動力學日益活躍于經濟動態分析的舞臺。這也是打破經濟均衡范式的第一波嘗試。

非線性動力學的關鍵在于對非線性動態現象的關注和探索，而并非僅以研究非線性動態方程為特征。事實上，均衡動力學中的動態方程一般來說也不乏非線性的，但是受均衡信念的限制，均衡分析的著眼點在于唯一的定態，而沒有對其中可能出現的非線性動態現象予以關注和重視，更談不上有意識地去探索其中的復雜性。當然，也并不是非線性動態方程一定會出現有意義的非線性動態現象，其中有些方程給出的結果只能是平庸的，對應著的經濟均衡。

顯然，非線性動力學離不開非線性動態方程。因為線性動態方程只能給出無限發散、回歸唯一定態、簡單周期振蕩等幾種簡單圖譜，不可能給出有意義的非線性動態現象。非線性經濟動態方程來自于經濟系統演化的非線性動態機制的描述，而非線性動態機制正是元素間存在多關聯的經濟系統演化行為內在屬性。均衡理論中的動態分析，一般來說，或者對非線性方程討論不充分，甚至直接對非線性方程作線性近似丟掉了方程所可能給出的重要信息；或者，對這種非線性動機學機制描述欠準確，時常還有意無意地對某些關系作線性近似，從而得不到一個非平庸的非線性動態方程。這樣，非線性動態分析在均衡分析中沒有相應位置。非線性經濟動態分析對均衡動態分析的超越主要表現在它給予非線性動態方程突出的地位，并對導出這類方程的經濟系統內在動態機制加以強調。

例如，均衡理論傾向于強調幅度衰減行為，或者說負反饋行為，如生產函數中的規模收益遞減，瓦爾拉式價格搜尋過程中價格對均衡的趨近，這種負反饋行為常常是使均衡唯一存在并趨于達到，從而保證均衡分析強大作用的必要條件。但在國際貿易理論、產業組織理論、區域經濟學、發展經濟學中，常常離不開諸如收益遞增、集聚效應、良性循環和惡性循環、閾值作用等體現明顯正反饋的行為，Arthur (1988)稱之為自增強機制。這種對自增強機制的強調，更全面地反映了經濟內在行為機制。可以猜想，它將導致與均衡分析結果迥異的有意義結論。

    非線性動態分析所展示的非線性動態現象豐富多彩，它使我們擁有一個全新的視野。除均衡動態分析所給出的單一定態均衡和簡單周期外，它還給出了以下經濟系統演化的可能復雜行為：

    （1）多重均衡(multiple equilibria) 多重均衡對應非線性動態方程多個定態解，它表明經濟演化的最終結果即使趨于定態，可能趨于的定態也并非唯一，具體達到哪個均衡可能取決于外界隨機因素，這使得對演化歸宿的預測面臨尷尬。另外，多重均衡中有的均衡可能是低效率的，即經濟演化最后趨向的結果可能不是效率最優的。例如，資產價格泡沫現象就是一種多重價格均衡。

    （2）鎖定(lock-in) 當經濟系統達到一個均衡態后，由于它在一定范圍(局域)是穩定的，因而很難從中逃逸。如果系統不能躍出勢阱，將被困（鎖定）于其中。例如，我們常討論的“惡性循環陷井”就是一種鎖定行為。

    （3）分叉(bifurcation) 簡單而言，分叉是指一個動態系統的解發生的定性變化。例如，當經濟外界條件（系統外生參量）發生變化并通過某一個臨界值（分叉點）時，經濟均衡的個數或穩定性的變化，經濟系統常常需要在不同演化方向(均衡路徑)上作出選擇，而這種選擇具有隨機性。

    （4）路徑依賴(path-dependence) 途經依賴強調系統未來演化依賴于系統所處的現時狀態(即初始狀態)，而現實狀態是過去演化道路的終結，或曰歷史的沉淀。因此，路徑依賴是對經濟發展具有歷史性的反映。聯系在演化路徑扮演重要角色的分叉來說，盡管每次分叉對道路選擇具有隨機性，但一旦選擇做出了，它就成了確定的歷史，并制約未來的發展。

（5）突變(catastrophe) 突變是一類特別的分叉，當系統參數越過某一臨界值時，系統狀態發生跳躍性（非連續）變化。典型的例子如資產市場價格“崩盤”。突變可以發生在不同的穩定多重均衡之間，也可發生在均衡和非均衡、非均衡和非均衡狀態之間。

（6）混沌(chaos) 混沌是非線性經濟動力學最重要的概念之一。與外在沖擊導致的經濟行為(外生)隨機性不同，它展示了確定性動態系統所給出的一種(內在)隨機性。需要強調的是，這種隨機性中是蘊藏有序結構的。混沌的一個重要特征是對初值或者說對擾動敏感性，它使我們不可能精確地預測系統的長期行為?；煦绺拍畹囊胧刮覀儗洕淮_定性有了一個深刻的認識。

以上這些行為只是非線性經濟動力學所給出的復雜現象的簡單例子，但它們已使我們對其多樣性略見一斑?？梢韵嘈潘鼈兯暙I的這些概念將大大拓展以均衡為核心的傳統思維，對經濟學的發展發生深遠的影響。探索經濟復雜性及其背后的動態機制，是動態經濟學的中心任務。例如，一個引人注目的思想是，經濟現象背后的動態機制能否模型化為一個確定的動態系統，這種系統的一個普遍的動態行為是許多變量能伸展于一個單一、有限、有一定維數的區域，這個區域被稱為吸引子(attractor)。這個吸引子又使我們回想起最初引起經濟學家興趣的斯密經濟系統引力中心的概念，兩者思想似乎有著歷史的淵源。不同之處在于，斯密吸引中心是個單一點，而這里的吸引子是一個內容豐富得多的概念，它可以包括以上任何一種可能結果，使經濟既顯示其復雜動態特性，又被局限于一定區域。

三、 多個體互動與整體涌現行為

走出經濟均衡范式的另一波嘗試著眼于多個經濟個體行為互動與其整體行為。一個基本事實是，每一個經濟個體，無論是消費者、生產者，都處在它們所共同創生的整體經濟模式（環境）中，并對該模式進行反應和適應。當個體做出反應，整體模式會變化；當整體模式發生變化，個體重新做出反應。這樣，經濟系統一直處在隨時間不斷地演化和展現過程中，而不是達到某種定態或均衡點。而且，經濟個體在對整體經濟模式的反應中會預測他們所采取行為的后果，并采取相應的策略行動，這些預測和策略行為會使經濟個體互動和整體模式創生更具復雜性。

標準的均衡經濟分析不去探究經濟個體創生整體模式的機制與過程，而是簡化這個問題以尋求所謂的“均衡解”。即主要探求什么樣的個體行為與這些行為所共同創生的整體模式一致？例如，一般均衡理論尋求經濟個體以什么價格和數量生產和消費物品能與整個經濟市場的價格和數量整體模式是一致的。為了達到這個“一致的”均衡解的實現，還特別假想了一個瓦爾拉“拍賣”過程。博弈論尋求一個個體選擇什么策略和行動使得他與其它個體最優化決策的選擇和行動在一個策略局勢下是一致的。納什均衡集中反映了這種思想，納什均衡因而也可以通過類似于瓦爾拉搜尋的方式得到。理性預期經濟學尋求什么預期與這些預期所共同產生的結果在平均意義上是一致的。這種一致性是如此重要，以致于沒有它理性預期的具體形式（如模型及模型參數）就無法確定。因此，標準均衡分析研究的是一致性模式：均衡中的行為模式將不再引致進一步的反應。之所以希望現在均衡中的行為模式不再引致進一步的反應，并不是有足夠的理由支持實際系統本身如此，而是因為只有這樣，才能得到確定的均衡解。顯然，通過增加限制條件獲得問題解本是權宜之計，但如果限制條件根本改變了實際系統的行為，“有解”不如“無解”。

基于經典均衡分析方法的局限，一些經濟學家現正在探索新的分析方法，重新從根本上探尋個體的預期、策略與行為與多個體的總體行為模式的互動。一旦采取新的視角，超越認定的存在，強調模式的形成，則對經濟中涉及個體策略互動的問題會有不同的看法。例如，考慮Arthur（1993）提出的酒吧問題：100個人每周必須獨立地決定是否光臨他們鐘愛的一家酒吧。決策規則是，某個人如果預測去酒吧的人超過60他就呆在家里；如果預測去酒吧的人少于60他就去酒吧。有趣的問題是眾多酒吧客各自的預測及策略行為的互動如何創生以光臨酒吧實際人數為表征的整體行為。注意這個問題的兩個特征。其一，每個個體將很快就認識到預測去酒吧的人數依賴于其他人對去酒吧人數的預測。但是，其他人的預測反過來又依賴于他們對其他人的預測。這存在一個無窮重的推理。沒有 “正確”的模型可被假定為共同知識。凱恩斯早就在其《通論》中就描述了這種經濟個體的預期互動行為。其二，任何共同使用的預期都會自我毀滅：如果所有的人都用一個預期模型預測去酒吧的人很少，所有的人就都會去，從而使模型失效。這就是預測理論中常說的預測模型的“自毀性”。盧卡斯從理性預期的角度針對宏觀經濟政策的提出的“盧卡斯批評”也表達了這個思想。這樣，共同的預期不存在，經濟個體的預期必須不同。如何處理這種問題？Arthur給出了一個分析方式。假定在個體進行是否去酒吧的決策中，開始時每個人擁有好多主觀選擇的預測模型。每次他們按他們自己最近預測最準確的模型行事，該模型被稱為活躍預測模型。這樣，個體的策略在他們自身所創生的模式（如同“生態環境”）中“競爭生存”。模擬計算表明，去酒吧的平均人數很快就趨向60。事實上，預測模型自組織為一個 “涌現結構”。其中，盡管去酒吧的平均人數趨于60，但其具體成員卻一直在變化。這里不再有動態的均衡，取而代之的是動態的演化。

在經過兩百多年均衡點研究之后，經濟學家的眼睛多少也有些“點視”了。然而，經濟現實的豐富多彩時刻在提醒人們睜大眼睛。無論非線性經濟分析還是多個體分析，并非帶給人們新的東西，而是替人們找回被他們舍棄但非常重要的東西。從均衡到演化，演化的經濟學不是對均衡經濟理論的修補或裝飾，而是一個更一般、更本原的理論。當從演化的經濟學的角度看，經濟系統有時也會落入經典經濟分析的簡單均衡中。但是，它更經常地處在不斷地變遷中，持續地呈現奇異行為和涌現現象。因此，經濟現象不是確定性的、可預測的、機械的存在，而是一個演化的歷史過程 。這種非均衡的、演化的視角有助于我們更好地理解許多經濟現象，如宏觀經濟的不穩定性、資產價格的波動特征，也引導我們意識到達致經濟政策成功的途徑在于影響經濟結構形成的自然進程而非強行它實現某個給定的目標。

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